经济学家开拓了一种试图分析变量之间的格兰杰因果关系的办法,即格兰杰因果关系检验。该检验方法为2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰(Clive W. J. Granger)所开创,用于分析经济变量之间的格兰杰因果关系。他给格兰杰因果关系的定义为“依赖于使用过去某些时点上所有信息的最佳最小二乘预测的方差”。
在格兰杰因果关系检验之前首先要确保要检验的数据是平稳的 (不存在单位根)
安装gcause命令:ssc install gcause

格兰杰因果关系检验:gcause y x,lag(1)
lag(1)滞后一期,lag(2)滞后二期……….

我用stata做数据,到滞后5期就不行了 我下次试试Eviews能到多少
ssc install asdoc
asdoc gcause y x,lag( )

点击Myfile.doc,就ok啦~
同理,如果想导出其他的数据到word,也可以使用:asdoc
例如:asdoc summarize x y,detail
asdoc dfuller x (or y)

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