对于“小而美”这个词的理解大家可能都有自己的想法,如何去定义一只基金是“小而美”的基金呢?您的心目中有哪些“小而美”的基金呢?我脑子里浮现缪玮彬的金元顺安元启混合(004685),这只基金肯定得算是其中一只。
本文计划针对“小而美”的基金展开展开筛选一下。因为东财Choice基金筛选模块中,不能对基金经理在管规模做出限制,所以我的思路是单只基金的规模合并值目前小于10亿元。具体要求如下:
【A】基金类型是偏股混合型、灵活配置型(股票占比大于55%)、普通股票型三种;【B】基金的规模合并值小于10亿元;【C】基金经理上任满三年,且三年业绩排在前1/2(同类基金区间收益排名(百分比)(%)2019-06-27~2022-06-27二级分类);【D】机构占比大于20%。【E】过去三年区间收益率大于80%。
满足要求的有182只基金,这182只基金过去三年区间夏普比率最高的是2.1456,最低的是0.7590,保留大于1.1000的基金;这182只基金过去三年区间卡玛比率最高的是2.7556,最低的是0.5120,保留大于0.8000的基金。满足要求的有105只基金。多份额仅保留A类,剩下96只基金,给大家简单分享一下数据。
这96只基金按照过去三年的区间收益率由高到低排序如下:需要说明的是因为对基金规模合并值的下限没有要求,所以有7只规模不足1亿元的基金上榜。
这96只基金按照过去三年的区间收益率由高到低排序如下:展示了区间最大回撤、区间夏普比率和区间卡玛比率等指标。
这96只基金还是按照上表的顺序展示基金经理任职回报、基金经理年限、基金经理管理基金数量等信息如下。
下面我做更进一步的要求。区间夏普比率大于1.2000,区间卡玛比率大于1.0000,基金规模大于1.5亿元,过去三年区间收益率大于100%。满足要求的只剩下38只基金,缪玮彬的金元顺安元启灵活配置混合(004685)还在其中。这38只基金按照过去三年区间收益率排序如下:
从最后一列相对前期高点的回撤情况来看,回撤超过-20%的基金经理有建信基金陶灿、华商基金周海栋、新华基金栾超、华安基金万建军、富国基金厉叶淼。
这38只基金的共性是:规模在1.5亿元~10亿元之间,过去三年区间收益率优秀,机构占比大于20%说明相对来说受到了机构认可。下表按照机构投资者持有比例由高到低排序,展示基金的单位净值和基金经理持有份额情况。
38只基金中有6只基金的基金经理持有份额超100万份,有4只基金的基金经理持有份额在50-100万份之间,因为基金经理持有份额是2021年报披露的,假如截至目前持有份额未发生变化,换算了一下基金经理持有金额的情况,可见黄珺持有超423.4万元,张啸伟持有超178.58万元……
这10只“小而美”的偏股型基金,基金的规模在2亿元至10亿元之间,机构投资者持有比例最低为25.73%,说明相对比较受到机构认可,过去三年的业绩可圈可点,基金经理还自购了超400万元、超300万元、超200万元……不知道有没有您中意的。
本文就是展示一些数据,您喜欢哪位基金经理呢?欢迎文章底部给我私信讨论。
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